Абсолютная и относительная просадка на Forex: в чём разница и как считать

При анализе торгового счёта можно встретить несколько похожих показателей: Absolute Drawdown, Maximum Drawdown и Relative Drawdown.

Они связаны между собой, но показывают риск по-разному.

Если сравнивать торговых роботов, стратегии или несколько счетов MT4/MT5, важно понимать разницу между этими значениями.

Что такое абсолютная просадка

Absolute Drawdown показывает, насколько сильно торговый счёт опускался ниже первоначального капитала.

Пример:

• начальный депозит — $10 000;
• минимальное значение счёта — $8 500.

Абсолютная просадка:

$1 500

Если счёт после старта никогда не опускался ниже первоначального депозита, абсолютная просадка может быть равна нулю.

Что такое максимальная просадка

Maximum Drawdown показывает самое большое снижение от локального максимума до последующего минимума.

Например:

• счёт вырос до $15 000;
• затем снизился до $11 000.

Максимальная просадка:

$4 000

Этот показатель уже не привязан только к первоначальному депозиту.

Что такое относительная просадка

Relative Drawdown показывает снижение от максимума до последующего минимума в процентах.

Пример:

• максимум — $15 000;
• минимум — $11 000.

Расчёт:

($15 000 − $11 000) / $15 000 × 100% = 26,67%

То есть относительная просадка составляет примерно 26,7%.

Главное отличие

Если коротко:

• Absolute Drawdown — падение относительно начального капитала;
• Maximum Drawdown — максимальное снижение в деньгах;
• Relative Drawdown — максимальное снижение в процентах.

Каждый показатель полезен по-своему.

Почему абсолютная просадка может вводить в заблуждение

Представим:

• стартовый депозит — $5 000;
• счёт вырос до $9 000;
• затем снизился до $6 000.

Счёт всё ещё выше первоначальных $5 000.

Значит Absolute Drawdown может выглядеть очень небольшой или вообще отсутствовать.

Но от пика $9 000 до $6 000 счёт потерял:

$3 000

Это уже серьёзная просадка.

Поэтому для оценки риска нельзя смотреть только на Absolute Drawdown.

Почему Relative Drawdown удобно сравнивать

Процентная просадка позволяет сравнивать счета разного размера.

Например:

Счёт A

• размер: $5 000;
• просадка: $1 000;
• Relative Drawdown: 20%.

Счёт B

• размер: $50 000;
• просадка: $2 000;
• Relative Drawdown: 4%.

В деньгах второй счёт потерял больше.

Но относительно капитала риск первого счёта был значительно выше.

Balance Drawdown и Equity Drawdown

Просадку можно считать как по Balance, так и по Equity.

Balance Drawdown

Учитывает результат уже закрытых сделок.

Equity Drawdown

Учитывает также открытые позиции и текущий плавающий результат.

Для торговых роботов Equity Drawdown часто особенно важен.

Например, робот может закрывать прибыльные сделки, а убыточные позиции оставлять открытыми.

Баланс при этом растёт, но Equity может находиться в глубокой просадке.

Почему это важно для Forex-роботов

Некоторые советники используют:

• усреднение;
• сетку ордеров;
• большое количество позиций;
• высокий торговый объём.

Такие стратегии могут долго показывать хороший баланс.

Но если посмотреть Equity и относительную просадку, риск может оказаться значительно выше.

Поэтому при оценке робота полезно смотреть не только на прибыль.

Пример двух стратегий

Стратегия №1

• доходность: +18%;
• Relative Drawdown: 7%.

Стратегия №2

• доходность: +22%;
• Relative Drawdown: 38%.

По прибыли второй вариант выглядит лучше.

Но разница в доходности небольшая, а разница в риске очень большая.

Какой вид просадки важнее

Одного универсально лучшего показателя нет.

Для полноценной оценки полезно смотреть:

• Absolute Drawdown;
• Maximum Drawdown;
• Relative Drawdown;
• текущую просадку;
• Equity;
• Margin Level.

Так можно увидеть риск с нескольких сторон.

Почему важно смотреть период

Просадка зависит от выбранного периода.

Например:

• за неделю — 3%;
• за месяц — 8%;
• за год — 21%;
• за всю историю — 34%.

Поэтому два торговых счёта нужно сравнивать за одинаковый период.

Как контролировать просадку нескольких счетов

Если используется один MT4 или MT5, показатели можно смотреть непосредственно в терминале.

Но если счетов несколько, постоянное переключение между MetaTrader становится неудобным.

FXStatus позволяет собрать подключённые торговые счета в одном интерфейсе и быстрее увидеть:

• где выросла просадка;
• какой счёт находится под большей нагрузкой;
• где снизилась маржа;
• какой робот требует внимания.

Что смотреть вместе с просадкой

Для нормального анализа полезно учитывать:

• доходность;
• Balance;
• Equity;
• Margin Level;
• открытые позиции;
• историю сделок.

Например, высокая доходность при Relative Drawdown 50% — совсем другая ситуация, чем та же прибыль при просадке 5%.