Баланс и Equity на Forex: в чём разница и что важнее контролировать

При просмотре торгового счёта трейдер обычно первым делом смотрит на баланс.

Если баланс растёт, может показаться, что торговля идёт хорошо. Но одного баланса недостаточно, чтобы понять реальное состояние счёта.

Если есть открытые позиции, их текущая прибыль или убыток влияет на другой важный показатель — Equity, или текущие средства счёта.

Именно поэтому два счёта с одинаковым балансом могут иметь совершенно разный уровень риска.

При мониторинге счетов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 полезно смотреть не только на баланс, но и на Equity, просадку, маржу и открытые позиции.

FXStatus позволяет контролировать основные показатели подключённых счетов в одном интерфейсе.

Что такое баланс торгового счёта

Баланс показывает сумму средств на счёте с учётом уже закрытых торговых операций.

Когда сделка закрывается, её результат добавляется к балансу.

Например:

• начальный баланс — $5 000;
• закрытая прибыльная сделка — +$300;
• новый баланс — $5 300.

Если после этого нет других закрытых операций, баланс останется $5 300 независимо от того, что происходит с открытыми позициями.

Именно здесь появляется важное отличие между Balance и Equity.

Что такое Equity на Forex

Equity показывает текущее состояние счёта с учётом результата открытых позиций.

Упрощённо:

Equity = Баланс + плавающая прибыль − плавающий убыток

Например:

• баланс — $5 000;
• открытые позиции находятся в убытке −$800.

Тогда текущие средства составят примерно:

$4 200

При этом баланс по-прежнему может отображаться как $5 000.

То есть баланс не изменился, но реальное текущее состояние счёта уже стало другим.

Пример разницы между Balance и Equity

Рассмотрим два торговых счёта.

Счёт №1

Баланс: $10 000
Equity: $9 800

Открытые позиции находятся примерно в минусе на $200.

Счёт №2

Баланс: $10 000
Equity: $6 500

Баланс у двух счетов одинаковый.

Но на втором счёте открытые позиции создают значительно больший плавающий убыток.

Если смотреть только на баланс, эту разницу легко пропустить.

Почему баланс может вводить в заблуждение

Особенно хорошо это видно на некоторых автоматических стратегиях.

Представим торгового робота, который регулярно закрывает прибыльные сделки, но долго удерживает убыточные позиции.

Прибыльные операции постепенно увеличивают баланс.

В терминале можно увидеть красивый рост:

$5 000 → $5 300 → $5 600 → $6 000.

Но одновременно открытые позиции могут находиться в существенном минусе.

В результате:

• баланс растёт;
• Equity снижается;
• просадка увеличивается;
• маржа уменьшается;
• количество открытых сделок может расти.

Если оценивать стратегию только по балансу, её риск можно серьёзно недооценить.

Почему Equity важен при оценке торгового счёта

Equity показывает текущее состояние средств с учётом активной торговли.

Поэтому этот показатель полезен, когда нужно понять, что происходит со счётом прямо сейчас.

Предположим:

• баланс — $10 000;
• Equity — $7 500.

Разница между ними составляет $2 500.

Это означает, что открытая торговля оказывает серьёзное влияние на состояние счёта.

В такой ситуации стоит посмотреть, какие позиции создают эту разницу и насколько она соответствует обычному поведению стратегии.

Что происходит с Equity при прибыльных позициях

Разница между балансом и Equity бывает не только отрицательной.

Например:

• баланс — $5 000;
• текущая прибыль открытых позиций — +$600.

Тогда Equity будет примерно:

$5 600

Пока сделки не закрыты, эти $600 ещё являются плавающей прибылью.

Если рынок развернётся, результат может измениться.

После закрытия позиций прибыль будет зафиксирована и отразится в балансе.

Как Equity связано с просадкой

Equity и просадка тесно связаны.

Если открытые позиции начинают уходить в минус, Equity уменьшается.

Одновременно увеличивается текущая просадка.

Пример:

• баланс — $10 000;
• Equity — $8 000.

Разница составляет $2 000.

Если снижение происходит относительно предыдущего максимального значения счёта, оно отражается в показателях просадки.

Поэтому при увеличении просадки полезно смотреть, насколько сильно текущие средства отличаются от баланса.

Как Equity связано с маржой

Открытые позиции используют маржу.

Если сделки начинают приносить убыток, Equity снижается.

При этом уровень маржи также может уменьшаться.

Особенно важна такая ситуация при:

• большом количестве открытых сделок;
• использовании высокого кредитного плеча;
• сеточных стратегиях;
• усреднении;
• нескольких работающих советниках.

Если Equity быстро падает, а маржа одновременно снижается, нагрузка на счёт увеличивается.

Баланс и Equity при использовании торговых роботов

При автоматической торговле сравнение этих показателей особенно важно.

Некоторые Forex-роботы могут:

• долго удерживать позиции;
• использовать усреднение;
• строить сетку ордеров;
• открывать дополнительные сделки при движении рынка;
• фиксировать прибыль отдельно от убыточных позиций.

В результате баланс может выглядеть положительно, хотя реальное состояние счёта ухудшается.

Поэтому работа торгового робота должна оцениваться не только по росту баланса.

Пример работы торгового робота

Предположим, советник начал работу с депозитом $5 000.

Через месяц баланс вырос до $5 700.

На первый взгляд результат составляет примерно +14%.

Но открытые позиции в этот момент имеют убыток −$1 600.

Тогда Equity составляет примерно:

$4 100

То есть баланс показывает прибыль относительно первоначального депозита, а текущее состояние средств уже ниже стартовых $5 000.

Такой пример хорошо показывает, почему одного баланса недостаточно.

Что важнее — Balance или Equity

Правильнее не выбирать один показатель.

Balance и Equity отвечают на разные вопросы.

Баланс показывает:
какой результат уже зафиксирован закрытыми сделками.

Equity показывает:
каково текущее состояние средств с учётом открытых позиций.

Если нужно анализировать закрытый результат — смотрят баланс.

Если нужно понять состояние счёта прямо сейчас — необходимо учитывать Equity.

Для полноценного мониторинга нужны оба показателя.

Какие показатели стоит смотреть вместе

Оценивать торговый счёт лучше комплексно.

Баланс

Показывает результат закрытых операций.

Equity

Показывает текущее состояние счёта с учётом открытых сделок.

Просадка

Позволяет оценивать глубину снижения счёта.

Маржа

Показывает нагрузку открытых позиций на депозит.

Открытые позиции

Помогают понять причину изменения Equity.

Доходность

Показывает торговый результат за выбранный период.

Если смотреть эти показатели вместе, вероятность неправильно оценить состояние счёта становится ниже.

Balance и Equity при сеточных стратегиях

Особенно внимательно стоит следить за разницей показателей при использовании торговых сеток.

Сеточная стратегия может долго закрывать небольшие прибыльные сделки.

Баланс при этом постепенно увеличивается.

Одновременно остаются открытыми позиции, цена которых движется против стратегии.

Из-за этого Equity может снижаться, хотя график баланса выглядит положительно.

Чем дольше продолжается неблагоприятное движение рынка, тем сильнее может становиться разница между балансом и текущими средствами.

Усреднение и скрытый риск

Похожая ситуация возникает при усреднении.

Например, после движения рынка против первоначальной позиции стратегия открывает дополнительную сделку.

Затем ещё одну.

Средняя цена входа улучшается, но одновременно:

• увеличивается торговый объём;
• используется больше маржи;
• потенциальный убыток становится выше;
• Equity может продолжать снижаться.

Поэтому для стратегий с усреднением контроль текущих средств особенно важен.

Баланс и Equity при нескольких торговых счетах

Если используется несколько счетов, ситуация усложняется.

Например:

Счёт №1

Баланс: $3 000
Небольшая просадка.

Счёт №2

Баланс: $4 500
Большой плавающий убыток.

Счёт №3

Баланс: $2 800
Практически нет открытых позиций.

Если смотреть только на баланс, второй счёт кажется самым сильным.

Но после учёта Equity и просадки картина может полностью измениться.

Поэтому при нескольких стратегиях нужен общий обзор состояния счетов.

Почему удобно видеть несколько счетов в одном интерфейсе

Когда счета находятся в одном кабинете, проще быстро сравнить их между собой.

Например, можно увидеть, что:

• на одном счёте растёт баланс;
• на втором увеличивается просадка;
• на третьем падает маржа;
• на четвёртом торговый робот открыл много новых позиций.

Вместо постоянного переключения между MetaTrader можно сначала понять общую картину и только затем подробно изучать нужный счёт.

Balance и Equity в MetaTrader 4 и MetaTrader 5

MetaTrader показывает основные параметры торгового счёта непосредственно в терминале.

Для одного счёта этого часто достаточно.

Но при нескольких терминалах приходится открывать каждый отдельно.

FXStatus позволяет организовать мониторинг подключённых счетов MT4/MT5 через единый веб-интерфейс.

Это особенно удобно, если одновременно работают разные стратегии или торговые роботы.

Можно ли контролировать состояние счёта с телефона

Да.

Если торговый счёт подключён к FXStatus, основные показатели можно проверять через браузер.

Сам MetaTrader при этом может продолжать работать:

• на VPS;
• на домашнем компьютере;
• на удалённом сервере;
• на другом устройстве.

Пользователь может открыть FXStatus со смартфона и быстро оценить состояние торговли.

Что проверять, если Equity резко снизился

Резкое снижение текущих средств — повод посмотреть на счёт подробнее.

Полезно проверить:

1. какие позиции сейчас открыты;
2. насколько выросла просадка;
3. какой используется торговый объём;
4. какой уровень маржи;
5. не увеличилось ли количество сделок;
6. не начал ли робот использовать усреднение;
7. соответствует ли ситуация нормальному поведению стратегии.

Само снижение Equity ещё не говорит, какое именно действие нужно предпринимать.

Но оно показывает, что состояние счёта изменилось.

Почему важна динамика, а не только текущее значение

Одна цифра показывает состояние лишь в конкретный момент.

Гораздо полезнее видеть, как показатели менялись во времени.

Например:

• баланс постепенно растёт;
• Equity всё чаще находится значительно ниже баланса;
• максимальная просадка увеличивается;
• минимальный уровень маржи снижается.

Каждый показатель отдельно может не выглядеть критичным.

Но вместе они могут показывать постепенное увеличение риска.

Кому особенно важно контролировать Equity

Контроль текущих средств особенно полезен пользователям, которые:

• используют торговых роботов;
• работают с сеточными стратегиями;
• используют усреднение;
• держат позиции длительное время;
• контролируют несколько счетов;
• используют