Доходность Forex-счёта: как считать и отслеживать статистику MT4/MT5

Доходность — один из первых показателей, на который обращают внимание при оценке торгового счёта.

Если стратегия заработала 10%, 20% или 50%, эта цифра сразу выглядит понятной и позволяет быстро сравнить результат с первоначальным капиталом.

Но сама по себе доходность не показывает, каким способом была получена прибыль.

Один счёт мог заработать 20% при небольшой просадке, а другой — те же 20%, но несколько раз находился близко к критическому уровню маржи.

Поэтому доходность полезно рассматривать вместе с просадкой, маржой, открытыми позициями и общей динамикой счёта.

FXStatus позволяет контролировать показатели подключённых счетов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 через единый интерфейс.

Что такое доходность торгового счёта

Доходность показывает изменение капитала относительно исходного значения.

В простом случае её можно представить формулой:

Доходность = Прибыль / Начальный капитал × 100%

Например:

• начальный капитал — $10 000;
• прибыль — $1 000.

Доходность:

$1 000 / $10 000 × 100% = 10%

То есть счёт вырос на 10%.

Это простой и понятный показатель, но в реальной торговле расчёт может становиться сложнее.

Почему доходность не всегда считается просто

Если на счёт не вносились и не выводились средства, расчёт относительно начального депозита достаточно понятен.

Но ситуация усложняется, если пользователь:

• пополняет счёт;
• выводит прибыль;
• добавляет капитал несколько раз;
• переводит средства между счетами.

Например, баланс вырос с $5 000 до $10 000.

На первый взгляд можно подумать, что доходность составляет 100%.

Но если пользователь дополнительно внёс $4 000, реальная прибыль стратегии будет совсем другой.

Поэтому при анализе торгового результата нужно отделять торговую прибыль от пополнений и выводов.

Абсолютная прибыль и доходность — не одно и то же

Представим два торговых счёта.

Счёт №1

Начальный капитал: $1 000
Прибыль: $200

Доходность:

20%

Счёт №2

Начальный капитал: $20 000
Прибыль: $1 000

Доходность:

5%

В абсолютных деньгах второй счёт заработал больше.

Но относительно первоначального капитала первый счёт показал более высокую доходность.

Поэтому для сравнения стратегий проценты часто информативнее абсолютной прибыли.

Почему высокая доходность не всегда означает хорошую стратегию

Представим две стратегии.

Стратегия A

Доходность за год — 25%.

Максимальная просадка — 8%.

Стратегия B

Доходность за год — 35%.

Максимальная просадка — 65%.

Вторая стратегия заработала больше.

Но для получения этого результата счёт подвергался значительно большему риску.

Если смотреть только на доходность, стратегия B кажется лучше.

После учёта просадки картина уже не настолько очевидна.

Поэтому прибыльность всегда стоит анализировать вместе с риском.

Доходность и просадка

Доходность показывает, сколько стратегия заработала.

Просадка показывает, насколько сильно счёт снижался в процессе торговли.

Эти два показателя удобно рассматривать вместе.

Например:

Счёт №1

• доходность: +15%;
• максимальная просадка: −5%.

Счёт №2

• доходность: +18%;
• максимальная просадка: −40%.

Разница в прибыли небольшая.

Разница в риске — очень большая.

Именно поэтому при сравнении торговых систем полезно смотреть не только итоговый процент дохода.

Доходность и маржа

Высокая доходность иногда достигается за счёт большой торговой нагрузки.

Например, стратегия может использовать:

• высокий объём позиций;
• большое кредитное плечо;
• сеточную торговлю;
• усреднение;
• несколько одновременно открытых сделок.

В хорошие периоды такая стратегия способна быстро увеличивать счёт.

Но при неблагоприятном движении рынка уровень маржи может резко снижаться.

Поэтому вместе с доходностью важно контролировать минимальные значения маржи.

Доходность торгового робота

При использовании Forex-роботов доходность особенно часто становится главным показателем.

Пользователь запускает советник и через месяц смотрит:

+8%

На первый взгляд этого достаточно.

Но для оценки робота полезно дополнительно знать:

• максимальную просадку;
• минимальную маржу;
• количество открытых позиций;
• активность торговли;
• историю сделок;
• стабильность результата.

Робот, который заработал 8% при просадке 3%, и робот с тем же результатом при просадке 50% — это две совершенно разные стратегии.

Доходность за день, неделю и месяц

Для анализа удобно смотреть результат за разные периоды.

Например:

• сегодня;
• за неделю;
• за месяц;
• за всё время.

Короткие периоды помогают увидеть текущую динамику.

Длинные — оценить общую стабильность стратегии.

Например, счёт может сегодня показывать +3%, но за месяц оставаться в минусе.

И наоборот, отдельный убыточный день не обязательно означает, что вся стратегия работает плохо.

Поэтому полезно смотреть несколько временных интервалов.

Почему один прибыльный месяц ничего не доказывает

Стратегия может показать отличный результат за короткий период благодаря подходящим рыночным условиям.

Например:

• сильный тренд;
• высокая волатильность;
• удачная серия сделок.

Но следующий месяц может оказаться совершенно другим.

Поэтому оценивать торговую систему лучше на более длинной статистике.

Полезно смотреть:

• несколько месяцев;
• периоды роста и падения;
• максимальную просадку;
• стабильность результатов;
• количество сделок.

Чем больше данных, тем объективнее оценка.

Доходность и стабильность результата

Два счёта могут показать одинаковую годовую прибыль, но двигаться к ней совершенно по-разному.

Первый счёт растёт постепенно:

+2% → +3% → +1% → +2% → +2%

Второй:

+20% → −15% → +18% → −12% → +10%

Итог может оказаться похожим.

Но второй счёт значительно волатильнее.

Поэтому при анализе полезно смотреть не только итоговую цифру, но и динамику.

Что такое плавающая прибыль

Доходность может выглядеть по-разному в зависимости от того, учитываются ли открытые позиции.

Например:

• баланс вырос на $1 000;
• открытые позиции находятся в убытке −$700.

Если смотреть только на закрытые сделки, результат выглядит очень хорошо.

Но текущее состояние счёта уже намного слабее.

Поэтому для реальной оценки полезно учитывать не только баланс, но и Equity и открытые позиции.

Почему важно различать закрытый и текущий результат

Закрытая прибыль уже зафиксирована в балансе.

Плавающая прибыль или убыток может измениться в любой момент.

Например:

баланс: $6 000;

открытые позиции: +$500.

Equity: примерно $6 500.

Если позиции будут закрыты с этой прибылью, результат станет частью баланса.

Если рынок развернётся, прибыль может уменьшиться или превратиться в убыток.

Поэтому текущая доходность и зафиксированный результат — не всегда одно и то же.

Как сравнивать несколько торговых счетов

Если у пользователя несколько стратегий, доходность позволяет быстро сравнивать их между собой.

Например:

Счёт A

Доходность: +12%
Просадка: −4%

Счёт B

Доходность: +20%
Просадка: −38%

Счёт C

Доходность: +8%
Просадка: −3%

Если смотреть только на прибыль, лидирует счёт B.

Но с учётом риска счёт A или C может выглядеть намного интереснее.

Поэтому удобнее сравнивать несколько показателей рядом.

Доходность нескольких счетов в одном интерфейсе

Если счета находятся в разных MetaTrader, сравнение приходится делать вручную.

Нужно открыть один терминал, записать результат, затем перейти к следующему.

Если счетов десять, это становится неудобно.

FXStatus позволяет собрать подключённые счета MT4/MT5 в одном кабинете и быстрее видеть общую картину.

Так проще сравнивать:

• текущий результат;
• просадку;
• маржу;
• состояние отдельных стратегий.

Доходность разных брокеров

Одна и та же стратегия может показывать разные результаты у разных брокеров.

На результат могут влиять:

• спред;
• комиссия;
• исполнение сделок;
• своп;
• ликвидность;
• условия конкретного счёта.

Если один и тот же робот работает на нескольких счетах, сравнение статистики помогает заметить различия.

Доходность на демо и реальном счёте

Результаты демо-счёта не всегда полностью совпадают с реальной торговлей.

Причины могут быть связаны с исполнением, комиссиями и условиями торговли.

Поэтому при переходе на реальный счёт полезно заново собирать статистику и не считать демо-результат гарантией будущей доходности.

Как часто стоит смотреть доходность

Нет необходимости проверять процент прибыли каждую минуту.

Частота зависит от типа стратегии.

Для внутридневной торговли изменения происходят быстрее.

Для долгосрочной стратегии важнее недельная или месячная динамика.

Главное — использовать одинаковые периоды при сравнении.

Например, некорректно сравнивать месячный результат одного робота с годовым результатом другого.

Почему процент прибыли может вводить в заблуждение

Большой процент выглядит впечатляюще.

Но он может быть связан с небольшим стартовым депозитом или высоким риском.

Например, стратегия заработала 100%.

Звучит отлично.

Но если максимальная просадка составляла 90%, такой результат требует совсем другой оценки.

Поэтому любая цифра доходности должна иметь контекст.

Какие показатели смотреть вместе с доходностью

Для более объективной оценки полезно использовать минимум несколько показателей.

Доходность

Показывает прибыль относительно капитала.

Максимальная просадка

Показывает глубину снижения счёта.

Маржа

Помогает оценить торговую нагрузку.

Equity

Показывает текущее состояние средств.

Открытые позиции

Помогают понять текущий риск.

История сделок

Показывает, каким образом был получен результат.

Доходность и торговые группы

Если счетов много, их удобно разделять по назначению.

Например:

• ручная торговля;
• торговые роботы;
• тестовые стратегии;
• инвестиционные счета;
• счета разных брокеров.

После этого проще сравнивать результаты внутри каждой группы.

Так можно быстро увидеть, какая группа стратегий показывает более стабильную динамику.

Как FXStatus помогает следить за доходностью

FXStatus позволяет контролировать подключённые счета MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в одном интерфейсе.

Пользователь может видеть основные результаты и сопоставлять их с другими показателями риска.

Это помогает не оценивать стратегию только по красивой цифре прибыли.

Особенно удобно это при нескольких торговых роботах или счетах у разных брокеров.

Контроль доходности со смартфона

Если MetaTrader работает на VPS или отдельном компьютере, нет необходимости постоянно подключаться к нему через удалённый рабочий стол.

FXStatus можно открыть через браузер с телефона.

Так можно быстро проверить состояние счетов и текущую динамику торговли.